量化投资创客实验室系列专题研讨会(三)

文章作者:张海永时间:2017-09-18浏览:168

2017916日上午,作为2017年创新创业周的一个重要内容,数学与金融学院量化投资创客实验室面向金融学院各专业学生进行了第三次常规专题研讨会。研讨会由张海永博士主持。

  本次专题研讨的主要内容是资产波动率模型及其应用,使得创客成员能够进一步明确并区分ARCH GARCH 模型的应用背景,并通过两个实际的金融市场案例,分别建立ARCH 模型和GARCH 模型,创客成员需结合Quantrader MATLAB 实现这两个模型的具体建立过程,掌握条件异方差模型金融建模的相关方法,并最终能分析模型的经济学意义并预测序列的波动。研讨过程中,量化投资创客成员对软件使用及算法编程方面遇到的问题进行认真总结、积累经验,同时也提高了在宏观经济领域和金融领域应用条件异方差模型预测并解决实际问题的能力。

  近年来,金融学院高度重视培养学生的实践能力,制定实践能力标准,实施全程化实践教学体系。为切实加强学科竞赛和实践教学体系有力实施,学院成立了数学建模、金融建模与量化投资等5个固定的创新实践指导团队,以赛代训,培育创新实践指导团队,逐步提高学生的创新创业能力。

终审人:shuxue

返回原图
/