2017年11月12日上午，数学与金融学院量化投资创客团队关于量化投资策略进行了专题研讨。陈梦洁、戎川花、王帅、仲佩瑶、杜莹莹共计五人参加了此次专题活动，研讨会由量化投资创客实验室组织。
本次专题研讨的主要内容包括量化投资策略的一般实现过程以及股票阿尔法对冲策略。量化投资策略是指利用数量化的方法，对金融市场进行数据挖掘和模型分析，从而对资产组合、投资周期等进行安排和调整。阿尔法是预期收益率的超额收益率，阿尔法策略并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的投资价值。据悉，阿尔法策略是很多对冲基金惯用的投资策略。
通过讲演与相互讨论，创客团队成员对量化投资策略的编写方法、流程以及应用有了比较深刻的认识，加深了对阿尔法策略的理解，能够初步构建阿尔法策略组合。这有助于加强学生在量化投资策略设计方面的创新意识，培养创新精神。
